Ernst Heinkel era un devoto a la construcción de aeronaves de alta velocidad utilizando a veces extraños métodos. De esta manera, se puede explicar la construcción del Heinkel He 119, el cual fue desarrollado sin ninguna orden expresa del Ministerio de Aviación Alemán (RLM). Inicialmente concebida como una rápida aeronave de reconocimiento de gran radio de acción para dos pilotos dotada de un fuselaje aerodinámicamente ideal, superó todos los récords de velocidad del momento.
El buje de la hélice atravesaba la cubierta de cristal que se integraba en el fuselaje dotado de alas de planta elíptica. Para evitar cualquier deterioro en tan elevadamente aerodinámico fuselaje, se descartó la instalación de armamento de autoprotección. Y además, para eliminar la resistencia al avance, se optó por el entonces innovador sistema de refrigeración por evaporación superficial. Se decidió ubicar el motor inmediatamente detrás de la cabina; se trataba de la potente planta motriz DB 606, compuesta por dos motores gemelos DB 601. Que movían la hélice por medio de un largo eje de transmisión que pasaba bajo la cabina. Desde el principio, se contó con la posibilidad de incorporar un habitáculo para equipajes y de dotar al avión de flotadores.
En el verano de 1936, se iniciaron los vuelos de prueba del primer prototipo. Las características de vuelo fueron muy buenas, aunque el enfriamiento por evaporación superficial causó problemas. Esto forzó a Heinkel a instalar un radiador fijo adicional en el morro. La situación del enfriamiento se normalizó con una pérdida de velocidad de cerca de 80 km./h. A pesar de esto la aeronave alcanzó los 560 km./h. Los funcionarios alemanes se opusieron al desarrollo del He 119 ya que no se les había pedido su consentimiento. Cualquier participación en los gastos de desarrollo fue denegada haciendo referencia a la carencia de armamento de autodefensa.
Heinkel instaló una torreta que no fue del agrado de los militares, como consecuencia Heinkel incorporó armamento simulado. Mas adelante, fueron eliminados y sustituidos por un portabombas detrás de la planta motriz. Durante los siguientes vuelos de prueba, se pudieron conseguir récords de velocidad de hasta 575 km./h. El He 119 era más rápido que cualquier avión existente de su época.
En octubre de 1937, se iniciaron los vuelos de prueba del tercer prototipo, cuyo objetivo era ser una aeronave de reconocimiento de larga distancia, desde un principio. La aeronave alcanzó una velocidad máxima de 590 km./h con un limite de 4.500 km.; sus alas fueron ligeramente modificadas. A pesar del hecho de que el problema del enfriamiento había sido perfectamente solucionado, los funcionarios reclamaron que seguía siendo un problema el hecho de la carencia de armamento de autodefensa.
El cuarto prototipo fue concebido como una aeronave de velocidad récord con una refrigeración mejorada y dotada de motores más potentes. El 22 de noviembre de 1937, el piloto-jefe Gerhard Nirtschke y su copiloto Hans Dieterle despegaron para un vuelo récord de 1.000 km. de distancia con una carga de 1.000 kg. La ruta de vuelo escogida fue Hamburgo-Stolpe- Hamburgo. La aeronave, denominada He 606, ó He 111 U por razones de seguridad, alcanzó una velocidad media de 504,988 km./h y batió el récord existente. A principios de diciembre de 1937, se realizó otro vuelo récord, pero esta vez finalizó dramáticamente al realizar un aterrizaje de emergencia. Durante los vuelos de medición sin carga, la aeronave alcanzó una velocidad máxima de hasta 620 km./h.
El quinto prototipo estaba equipado con flotadores, su plan era batir el récord de velocidad de hidroaviones. La planta motriz fue mejorada por segunda vez, el fuselaje tuvo que ser modificado. Esta vez la Fuerza Aérea Alemana estaba muy interesada en la aeronave y los militares exigieron la integración de armas de autodefensa. Se instaló una torreta y la aeronave fue transferida a Travemünde. Se prohibieron todos los vuelos para batir los récords del He 199. Durante las primeras pruebas de vuelo la Fuerza Aérea Alemana exigió la integración de portabombas y de soportes para torpedos. La características de vuelo no fueron reducidas al hacer el fuselaje mas grueso por detrás de la planta motriz. Tras finalizar con éxito los vuelos de prueba, el quinto He 119 se estrelló al realizar un aterrizaje de emergencia y fue devuelto a Heinkel para su desguace en 1942. A pesar de las buenas calificaciones alcanzadas y de sus excelentes características de vuelo, nunca se inició su construcción en serie.
Los tres últimos prototipos fueron entregados en 1939 y utilizados como aeronaves de reconocimiento de gran radio de acción, y como banco de pruebas del motor. La velocidad máxima que superaba los 600 km./h fue conseguida sin ningún problema, con una carga de 1.000 kg. De todas maneras, los militares no mostraron ningún tipo de interés y pidieron una licencia de exportación de los dos últimos prototipos a Japón. El gobierno Japonés compró la licencia para el prototipo He 119. En 1940, los prototipos numero siete y ocho junto con el piloto-jefe Gerhard Nitschke, partieron rumbo a Japón en un buque de guerra italiano. Fueron probados por la Armada Imperial Japonesa, pero nunca se firmó un acuerdo de licencia. Solo se utilizaron sus principios de construcción en el Yokosuka R2Y-1 Keiun, finalizado en 1945.
